Forex negociação bollinger bandas stochastics

Cada mercado específico tem estratégias de negociação específicas concebidas. Ao criar um sistema de negociação, o comerciante irá configurar as configurações (gráfico tempo, indicador, etc) do sistema de comércio em conformidade, que é mais adequado no mercado. Isso sugere que cada sistema de negociação tem as configurações padrão apropriadas para esse mercado específico, e se o sistema de negociação vai ser negociado em diferentes mercados, em seguida, essas configurações são ajustadas em conformidade. Aplicando uma teoria usando Bollinger Band e estocástico Como já destacamos no acima mencionado, a ação de preço é o melhor indicador, bem como a necessidade de também determinar quais configurações de tempo e indicadores se adaptam e se identificam principalmente com nosso sistema de negociação. Em geral, devemos ter uma combinação perfeita destes três para obter o melhor resultado possível. A velocidade e o momentum do preço são identificados pelo indicador estocástico e adquirem uma tendência possível do preço junto com a faixa de Bollinger que detecte automaticamente a medida da volatilidade. Vou passar por algumas ilustrações abaixo, no entanto, eu wonrsquot revelar minha fórmula secreta. Tenha em mente, existem inúmeras combinações que existem, algumas das quais funcionam mais eficazmente em um período de tempo específico, definição de indicadores e segurança específica. Interpretação ndash Configurações de comércio de touro e urso Foi descoberto que vender os intervalos da banda de Bollinger mais alta é uma maneira de tirar vantagem das condições de sobrecompra. Tipicamente, uma vez que uma faixa mais alta foi quebrada devido à compra pesada, o preço da segurança reverterá atrás abaixo da faixa mais alta e dirigir-se-á para a faixa média. Baseei minha estratégia nesta teoria, mas usarei o indicador estocástico como uma linha de gatilho para confirmar minha configuração de negociação. Interpretação: Se a ação de preço (candelabro de alta) fechar acima da Banda de Bollinger superior, que eu considero ser o primeiro sinal, podemos então avançar para o oscilador Estocástico e esperar até quebrar o nível 80 para o lado negativo. Uma vez que a ruptura ocorreu uma posição curta pode ser tomada, com um movimento potencial para a faixa média de Bollinger. Simultaneamente, colocamos nossa perda de stop acima da sombra da vela que se fechou acima da banda Bollinger superior. Depois de retirar 75 por cento do lucro, a perda stop pode ser ajustada para breakeven (no caso de o preço se voltar contra o comerciante). Como o preço começa a afastar-se do meio Bollinger Band, eo preço tem penetrado a menor Bollinger Band, o lucro remanescente pode ser retirado. Assim, a partir do exemplo acima, identificamos que o preço de fechamento é de grande importância quando se trabalha com bandas de Bollinger. Na situação inversa nós antecipamos para uma vela bearish para fechar abaixo da faixa mais baixa de Bollinger. Subseqüentemente, quando o Stochastic quebra acima do nível 20, uma posição longa pode ser incorporada, com um movimento possível para a faixa média de Bollinger, que é considerada ser o primeiro alvo. Conseqüentemente nós somos deixados com duas opções, para fechar todas as posições ou retirar o lucro de 75 por cento. Se a segunda opção for selecionada, a perda de parada deve ser posicionada para o ponto de equilíbrio quando o preço começa a se afastar da Banda de Bollinger média. A posição remanescente deve ser fechada quando o preço atinge a faixa Bollinger inferior. No primeiro exemplo a seguir (Figura 2), vamos supor que entramos no mercado por muito tempo em 1,2550, quando o preço evidentemente fechado abaixo da Banda Bollinger inferior eo Estocástico havia saído do nível 20. Após essa ação, o preço começou a subir e atingiu a banda Bollinger média em torno do 1.2630, o nosso primeiro alvo, seguindo três velas positivas. Além disso, o preço continuou a mover-se para o lado positivo e atingiu a banda Bollinger superior após seis velas. No segundo exemplo (Figura 2), o preço conseguiu fechar abaixo da faixa Bollinger inferior e ligeiramente abaixo da região 1.2400. Conseqüentemente, a confirmação veio do oscilador estocástico, que cruzou acima do nível 20, assim uma posição longa pode ser incorporada. Seguindo esta configuração, o preço subiu formando quatro velas vencedoras consecutivas e atingiu o primeiro alvo (Banda média de Bollinger). Tendo bloqueado os 75 por cento dos lucros, o stop loss deve ser ajustado para breakeven no caso em que o preço se move contra o comerciante. Subseqüentemente, houve um pullback depois que o preço testou a faixa média de Bollinger, não quebrando abaixo da sombra a mais baixa da primeira vela, aquela que fechou fora da faixa mais baixa de Bollinger. Em vez disso, ele começou a se mover para cima novamente e depois de onze velas alcançou com sucesso o segundo alvo, encontrando-se com a banda Bollinger superior. Conclusão Como já discutido ao longo, Bollinger Band não deve ser aplicado como um indicador de geração de sinal, mas sim em conjunto com um indicador alternativo em que se revela extremamente útil. Assim, eu prefiro usar Bollinger Band e Stochastic coletivamente para gerar possíveis sinais de compra e venda, bem como para identificar áreas de sobre-compra ou sobrevenda. Além disso, é importante enfatizar que a técnica de negociação mais essencial é a ação de preço, que me permite ler o mercado e tomar decisões de negociação com base no movimento real de preços, ao invés de confiar em um único indicador. Existem numerosas técnicas Bollinger Band e Stochastic estratégicas, algumas das quais funcionam no curto prazo, outras no longo prazo, mas nunca uma que seja duradoura. Efthivoulos Grigoriou Chefe de Pesquisa Global e Análise jfdbrokersBollinger Bands e Sistema de Negociação Estocástico Thu, 07282017 - 12:47 IndicatorForex As Bandas de Bollinger podem ser usadas junto com o Oscilador Estocástico para gerar sinais muito interessantes que são muito precisos. Usando dois indicadores para confirmar as entradas de comércio podemos obter taxa de vitória muito alta. A maneira de negociar este sistema está usando a banda bandupper inferior para medir a localização do preço. Quando o preço está perto da faixa inferior, é um sinal de que o preço está perto de um nível de suporte, e provavelmente irá subir. Quando o preço está perto da faixa superior, está perto de um nível de resistência e, portanto, deve ir para baixo. Regras de negociação Long Trade Quando o preço toca a faixa inferior eo índice estocástico cruza a linha de sinal para cima. Short Trade Quando o preço toca a faixa superior eo índice estocástico cruza a linha de sinal para baixo. Sinal Longo Mais Forte Quando o preço toca a faixa média, a banda média está em tendência. O Índice Estocástico cruza a linha de sinal para cima. Sinal curto mais forte Quando o preço toca a faixa média, a banda média está tendendo para baixo. O índice estocástico cruza a linha de sinal para baixo. A vantagem do sinal mais forte é que o preço salta fora da faixa média (que é o 20-SMA), e este é um sinal forte do retracement. Entraremos neste sinal mesmo se o preço não tocar na faixa média ou apenas chegar mais perto e, em seguida, saltar de volta na direção oposta. O poder do sistema está no fato de que ele entra sinais de tendência e variando, por isso, mesmo se a tendência pára você ainda pode entrar em comércios e gerar lucros a partir dos mercados. Os dois primeiros sinais são para os mercados de alcance, de modo que entramos nos limites inferior e superior da faixa, e os últimos sinais são para mercados de tendências. Ao usá-los, podemos juntar-se ao mercado em pontos táticos antes que as tendências continuem fortemente, e ganhamos lucros elevados. Stop Loss Nós recomendamos colocar a perda stop no swing baixo para longos comércios, e no swing alta para comércios curtos. Isto significa que para os negócios longos coloque a perda de stop 2 pips abaixo do mínimo mais baixo das últimas 4 barras, e para as trocas curtas colocar a perda de stop 2 pips acima da mais alta alta das últimas 4 barras. Este método mantém o seu risco ao mínimo e mantém sua relação Risco: Recompensa alta. RSI Estocástico com Bandas de Bollinger Os dois indicadores que vou usar são Bollinger Bands e índice de força relativa estocástica (StochR SI). StochRSI. Que combina as características de stochastics e RSI. Foi detalhado em Tushar S. Chande e livro de Stanley Kroll8217s, o comerciante técnico novo. Eu selecionei esta combinação porque é uma maneira útil determinar quando os preços pararão de etiquetar uma faixa de Bollinger e são prováveis ​​mover toda a maneira de uma faixa à seguinte. Naturalmente, esses preços não podem mover toda a maneira, assim que você necessitará usar batentes para a proteção. Você também vai querer usar uma estratégia de gerenciamento de dinheiro simples de alocar apenas uma porção de seu capital para qualquer posição. Primeiro, vamos ver R SI e StochRSI. O estocástico, você recordará, é simplesmente uma maneira de medir, para um dado período de tempo, em que o fechamento de hoje é relativo ao mais baixo baixo e onde dentro do intervalo do mais alto mais alto e mais baixo o preço cai durante o mesmo período de tempo . A fórmula para stochastics para um período de 14 dias é: Todaysclose8211 Lowestlowofthelast14 dias Highesthighofthelast14 dias8211 Lowestlowofthelast14 dias Note o uso da escala 8212 elevado menos menos 8212 no denominador do cálculo. Muitas técnicas de negociação e estratégias são construídas em torno de gama de alguma forma, e se você usar vários indicadores, você quer fontes independentes, de modo que os indicadores de forma independente confirmar um ao outro. Confirmação independente é uma parte da teoria Dow que você deve considerar abraçar. Por exemplo, Larry Williams8217 R é o inverso do stochastics, substituindo a diferença do mais alto mais alto em um dado período menos today8217s fechar para o numerador. Então, se você quiser usar esse indicador juntamente com estocástica, você não está usando indicadores independentes. Em vez disso, você deve considerar o uso de um indicador que não envolve um intervalo, como volume, ou um que é de natureza estatística, como Bandas Bollinger. O próximo passo é identificar o tipo de estoque que funcionará melhor. Se você está indo usar um indicador que confie na volatilidade do preço tal como StochR SI. Então você deve examinar seus gráficos para ver a natureza da volatilidade atual. Por exemplo, eu usei AOL Time Warner (AOL) na Figura 1. O que diferencia as quatro áreas (A, B, C e D) é a combinação de volatilidade de preço e volume. A área A tem baixa volatilidade de preço e alto volume. A área B tem alta volatilidade de preço e volume. Área C tem alta volatilidade de preços, e baixa volatilidade de volume para o estoque. Finalmente, a área D tem volume moderado e volatilidade de preços. Uma regra útil para lembrar é que um preço é 8220in gear8221 8212 que é, em sincronia 8212 se o preço sobe em volume alto ou para baixo em volume reduzido. Os preços que refletem tais movimentos são os preços que o mercado está confortável. Se você foi longo na área A ou curto na área D, você teria feito bem. Um sistema de comércio projetado para as áreas A e D 8212 8220ingear8221 move 8212 é provável ter um tempo terrível nas áreas B e C. Como você vai descobrir em breve, AOL representa o bom, o mau, o feio, eo realmente feio quando se trata Para usar um sistema de negociação que só toma posições longas. IGURA 1: DIÁRIO AO L PREÇO E VO LUME. A volatilidade dos preços é menor antes de junho de 1998. Para os indicadores que utilizam a volatilidade de preços como o StochRSI, você quer usar menos períodos no cálculo para gerar sinais de negociação do que você faria antes de junho de 1998. RSV RS RS RS VS. STOCH RSI Se você comparar RSI e StochRSI medições ao longo de alguns meses, você vai notar uma diferença: Um deles vai bater o extremo mais rápido e tendem a ficar perto do extremo melhor do que o outro. A fórmula para o StochRSI para um período de 14 dias é: RSI8211 MostraSobreRestoDestino14 diasMais altaDisposiçãoDurante14 dias8211RestorSuperiorDurante14 dias Se você construir este indicador, é claro, você pode fazer o RSI usar um período de 14 dias ou você pode, por exemplo, fazer o RSI baseado Em um período de nove dias e reter os 14 dias para a parte estocástica. Como você pode ver na Figura 2, StochRSI faz um trabalho melhor de atingir seu extremo e ficar lá do que R SI faz. StochR SI permite traçar uma linha que atua como uma linha limiar melhor que RSI (linhas pretas desenhadas dentro de caixas verdes). Enquanto os dois IRS e StochRSI variam entre zero e um 8212, embora ajustes cosméticos são feitos para RSI, então ele parece variar entre zero e 100 8212 StochRSI atinge seu extremo mais rápido porque você está apenas olhando para o RSI ao longo de um período recente lookback. Ainda assim, há momentos, como em abril, quando StochRSI lhe dá uma mensagem mista. Aqui Bollinger Bands pode ajudar. Se você overlay preço com Bandas Bollinger, como na Figura 3, você começa a ter uma idéia da configuração para uma posição longa: Agir quando os preços estão marcando a banda inferior (ponto A) com um movimento para cima (ponto B), enquanto StochRSI Mostra um ganho significativo de valor (ponto C). No entanto, esta configuração tem problemas potenciais para longos comércios olhar para a caixa vermelha no gráfico. Em abril e maio de 2000, você tem exemplos de preços marcando a banda inferior e, em seguida, fechando acima. Em uma instância (evento D), StochR SI potencialmente daria um sinal de confirmação de que você deve ir por muito tempo, mas, em seguida, os preços voltar para baixo para a banda inferior. Este é um exemplo do problema que mencionei anteriormente, que o baixo volume é freqüentemente FIGURA 2: DAILY AO L PREÇO E VO LUME 2000 COM RSI (TOP CARTA) E STOCHRSI (SEGUNDO DA CARTA SUPERIOR). StochRSI não só responde rapidamente às mudanças de preços, mas também atinge seu extremo e fica lá melhor do que RSI (ver caixas verdes) períodos de 14 dias são usados ​​tanto para RSI e StochRSI. Acompanhado de aleatoriedade. Observe que o volume no final de abril e maio é significativamente menor do que no período anterior. Vou tentar incorporar algumas regras no sistema de comércio para explicar isso, mas em tal situação é muitas vezes melhor sair e encontrar outro estoque. Vou agora executar um sistema de comércio, sem paragens e gestão de dinheiro, para ver o que ele pode fazer. O sistema de negociação vai ter as seguintes regras de negociação para uma posição longa: Um dia, dois desvio padrão Bollinger Band é sobreposta no gráfico de preços. No lado esquerdo é uma configuração que promete entrar em uma posição longa. Começa com os preços marcando a faixa inferior, o evento A. Os preços fecham acima da faixa inferior, evento B, e ao mesmo tempo StochRSI subiu para um valor de 0,4, evento C. O que é angustiante é a ação na caixa vermelha , Especialmente tendo em vista o evento D, um pico no StochRSI e um fechamento acima da banda inferior, seguido por um recuo dos preços. Mas se você olhar para o volume abaixo, o problema mencionado anteriormente é obviamente aparente: baixo volume dando-lhe um movimento de preços aleatórios. 1 Procure por preços marcando a banda Bollinger inferior 2 Procure um preço de fechamento de um dia acima, ou seja (closegtopen), que está acima da banda inferior após ter preços seguir (1) 3 Volume deste dia deve ser maior do que o Volume do dia anterior anterior 4 StochR SI deve estar acima de um limiar para garantir que algum momento está associado com o push up 5 O (close-open) (high-low) gt0.2, para evitar dias que têm corpos curtas do castiçal. 1 StochR SI deve ser inferior a um limiar para garantir a perda de impulso 2 Olhar para os preços para alcançar a faixa superior 3 Preço de fechamento deve estar perto da banda Bollinger superior. Você está olhando para o estoque para continuar se ele foi marcando uma Bollinger Banda inferior e, em seguida, fez um movimento convincente para cima, de modo que ele está em conformidade com as regras de entrada 2 a 5 acima. Eu usei ponderado fecha no cálculo das Bandas de Bollinger: Da Figura 4 você pode ver que investir 1.000 em 1997 e usar este sistema de negociação sem paradas resultou em 58.000 (segundo gráfico do topo), que bateu a compra por mais de 47.000. No entanto, existem baixas sérias em cada uma das áreas B, C e D. O único fator que variou neste sistema de comércio foi o número de períodos para StochRSI e Bandas Bollinger. Ao usar a versão inicial deste sistema otimizei os limiares de StochR SI também. A equidade parecia melhor em termos de reduções e terminou com 300.000, o que me levou a acreditar que poderia haver algo para esta abordagem. A otimização em tudo 8212 de períodos para limiares 8212 resulta em espetacular desempenho de capital (Figura 5), ​​e embora seja curva-montagem, mostra o potencial que você está tentando alcançar. Ele também mostra que o sistema de negociação está tendencioso a tirar vantagem de fortes tendências de alta: Durante as tendências de alta, os preços que marcam a Banda de Bollinger inferior serão FIGURA 4: DIÁRIO AOL E VOLUME COM DESEMPENHO EQUIVALENTE. Começando com 1.000, um sistema de negociação que vai longo usando Bollinger Bands e StochRSI é visto para ter quatro comportamentos de negociação, como indicado pelas áreas A, B, C e D. Observe as escalas de equidade são X10. O segundo gráfico a partir do topo é o desempenho da equidade sem paradas. Na área A, o sistema ganha pouco dinheiro apesar do aumento dos preços, das pausas mesmo em B, tem um melhor desempenho em C e, em seguida, desempenha mal durante D. Mesmo a área C não é especialmente atraente porque você se depara com levantamentos sérios, a menos que você use Pára (como visto no gráfico superior). O gráfico de cima, usando o máximo stop-loss de 5, fornece melhor desempenho. Mover para a banda superior, resultando em um sistema de comércio que pode fazer muito melhor do que comprar e segurar. Mas permitir que os limites otimizem a curva - se encaixa muito no desempenho, então eu defino os limiares visualmente. Para me livrar das baixas sérias, usei paradas de perda máxima de 5, o que melhorou o desempenho da equidade (Figura 4: gráfico superior). Ainda assim, a área B apenas consome seu capital próprio, embora pareça que eu cuidei do problema de baixo volume na área C. FIGURA 5: ATIVIDADE DIÁRIA E VOLUME COM PRÁCIO DE EQUIDADE PARA A ÁREA A. Um investimento de 1.000 ações chega a 45.000, enquanto Comprar e manter atinge 20.000. Enquanto este tipo de desempenho de capital (gráfico de topo) é espetacular, ele vem de deixar todas as variáveis ​​no sistema de negociação ser otimizado 8212 curva-montagem. O que isto mostra, no entanto, é o potencial do sistema se os períodos e os limiares são escolhidos corretamente, junto com o direito (forte tendência de alta) movimento de preços. Ele também reflete o viés do sistema de negociação, que tira proveito do fato de que em uma forte tendência de alta, os preços que marcam a banda Bollinger inferior fazê-lo apenas brevemente. Stocks and Commodities Desenvolver um sistema de negociação por Dennis Peterson.