Estratégias forex momentum

Alguns comerciantes são extremamente pacientes e adoram aguardar a configuração perfeita, enquanto outros são extremamente impacientes e precisam ver um movimento acontecer rapidamente ou abandonar suas posições. Esses comerciantes impacientes fazem comerciantes de impulso perfeitos porque esperam que o mercado tenha força suficiente para empurrar uma moeda na direção desejada e acompanhar o impulso na esperança de um movimento de extensão. No entanto, uma vez que o movimento mostra sinais de perda de força, um comerciante de impulso impaciente também será o primeiro a saltar para o navio. Portanto, uma verdadeira estratégia de impulso precisa ter regras de saída sólidas para proteger lucros, enquanto ainda é capaz de montar o maior movimento de extensão possível. Neste artigo, considere a estratégia que faz exatamente isso: o comércio momo de cinco minutos. O que é um Momo O comércio momo de cinco minutos procura um impulso ou momo explodir em gráficos de muito curto prazo (cinco minutos). Em primeiro lugar, os comerciantes colocam dois indicadores, o primeiro dos quais é a média móvel exponencial de 20 períodos (EMA). O EMA é escolhido sobre a média móvel simples porque coloca maior peso nos movimentos recentes, o que é necessário para negociações rápidas. A média móvel é usada para ajudar a determinar a tendência. O segundo indicador a utilizar é o histograma de divergência de convergência de média móvel (MACD), que nos ajuda a avaliar o impulso. As configurações para o histograma do MACD são o padrão, que é o primeiro EMA 12, o segundo EMA 26, o sinal EMA 9, todos usando o preço de fechamento. (Para mais informações, leia A Primer On The MACD.) Esta estratégia aguarda um comércio de reversão, mas só tira proveito disso quando momentum suporta o movimento de reversão suficiente para criar uma explosão de extensão maior. A posição é retirada em dois segmentos separados. A primeira metade nos ajuda a bloquear ganhos e garante que nunca convertamos um vencedor em um perdedor. A segunda metade nos permite tentar pegar o que poderia se tornar um movimento muito grande sem risco porque a parada já foi movida para o ponto de equilíbrio. Procure que o comércio de par de moedas abaixo do EMA e do MACD de 20 períodos seja negativo. Aguarde que o preço atravesse acima do EMA de 20 períodos, então certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de negativo para positivo ou tenha atravessado um território positivo não superior a cinco bares atrás. Vá 10 pips longos acima do EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, faça uma parada no balanço baixo no gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque uma parada de 20 pips abaixo do EMA de 20 períodos. Venda a metade da posição na entrada mais a quantia arriscada mova a parada na segunda metade até o ponto de equilíbrio. Percorra o ponto de equilíbrio ou o EMA de 20 períodos menos 15 pips, o que for maior. 13 Regras para um Short Trade Look para que o par de moedas esteja negociando acima do EMA de 20 períodos e para o MACD ser positivo. Aguarde que o preço atravesse abaixo o EMA de 20 períodos, certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de positivo para negativo ou tenha atravessado território negativo nas últimas cinco barras. Diminua 10 pips abaixo do EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, faça uma parada no balanço alto em um gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque o stop 20 pips acima do EMA de 20 períodos. Compre a metade da posição na entrada menos a quantidade arriscada e mova a parada no segundo semestre até o ponto de equilíbrio. Percorra o ponto de equilíbrio ou o EMA de 20 períodos mais 15 pips, o que for menor. Figura 1: Momo Trade de cinco minutos, EURUSD Fonte: FXtrek Intellichart 13 Nosso primeiro exemplo na Figura 1 é o EURUSD em 16 de março de 2006, quando vemos que o preço se move acima do EMA de 20 períodos quando o histograma MACD cruza acima do zero linha. Embora houvesse alguns exemplos do preço tentando se deslocar acima da EMA de 20 períodos entre 1:30 e 2 am EST, um comércio não foi desencadeado naquele momento porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero. Esperamos que o histograma do MACD atravesse a linha zero e quando o fez, o comércio foi disparado em 1.2044. Nós entramos em 1.2046 10 pips 1.2056 com uma parada em 1.2046 - 20 pips 1.2026. Nosso primeiro alvo foi 1.2056 30 pips 1.2084. Foi desencadeada aproximadamente duas horas e meia depois. Saímos da metade da posição e seguimos a metade restante pela EMA de 20 períodos menos 15 pips. A segunda metade é eventualmente fechada em 1.2157 às 9:35 pm EST para um lucro total no comércio de 65,5 pips. Figura 2: Momo Trade de cinco minutos, USDJPY Fonte: FXtrek Intellichart 13 O próximo exemplo, mostrado na Figura 2, é USDJPY em 21 de março de 2006, quando vemos o movimento de preços acima do EMA de 20 períodos. Como no exemplo anterior do EURUSD, também houve alguns casos em que o preço ultrapassou o EMA de 20 períodos antes do nosso ponto de entrada, mas não tomamos o comércio porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero. O MACD virou primeiro, então esperamos que o preço atravesse a EMA por 10 pips e, quando o fez, entramos no comércio às 116,67 (EMA estava em 116,57). A matemática é um pouco mais complicada nessa. A parada está no 20-EMA menos 20 pips ou 116,57 - 20 pips 116,37. O primeiro alvo é a entrada mais a quantidade arriscada, ou 116,67 (116,67-116,37) 116,97. Isso é desencadeado cinco minutos depois. Saímos da metade da posição e seguimos a metade restante pela EMA de 20 períodos menos 15 pips. O segundo semestre é eventualmente encerrado às 117.07 às 6h da manhã com um lucro médio total no comércio de 35 pips. Embora o lucro não tenha sido tão atraente quanto o primeiro comércio, o gráfico mostra um movimento limpo e suave que indica que a ação de preços está bem conforme nossas regras. Negociações curtas No lado curto, nosso primeiro exemplo é o NZDUSD em 20 de março de 2006 (Figura 3). Vemos o preço cruzar abaixo do EMA de 20 períodos, mas o histograma MACD ainda é positivo, então esperamos que ele atravesse abaixo a linha zero 25 minutos depois. Nosso comércio é então disparado em 0.6294. Como o exemplo anterior do USDJPY, a matemática é um pouco confusa com isso porque a cruzada da média móvel não ocorreu ao mesmo tempo que quando o MACD se moveu abaixo da linha zero, como fez no nosso primeiro exemplo do EURUSD. Como resultado, entramos em 0.6294. Nossa parada é o 20-EMA mais 20 pips. Na época, o 20-EMA estava em 0.6301, de modo que coloca nossa entrada em 0.6291 e nossa parada em 0.6301 20 pips 0.6321. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos a quantia arriscada, ou 0,6291 - (0,6321-0,6291) 0,6261. O alvo é atingido duas horas depois e a parada na segunda metade é movida para o ponto de equilíbrio. Em seguida, seguimos a segunda metade da posição no EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade é então fechada em 0.6262 às 7h10 EST para um lucro total no comércio de 29,5 pips. Figura 3: Momo Trade de cinco minutos, NZDUSD Fonte: FXtrek Intellichart 13 O exemplo da Figura 4 é baseado em uma oportunidade que se desenvolveu em 10 de março de 2006 no GBPUSD. No gráfico abaixo, o preço cruza abaixo do EMA de 20 períodos e aguardamos 10 minutos para que o histograma MACD se mova para território negativo, desencadeando nossa ordem de entrada em 1.7375. Com base nas regras acima, assim que o comércio é desencadeado, colocamos nossa parada no 20-EMA mais 20 pips ou 1.7385 20 1.7405. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos a quantidade arriscada, ou 1,7375 - (1,7405 - 1,7375) 1,7345. Isso é desencadeado pouco depois. Em seguida, seguimos a segunda metade da posição no EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade do cargo acabou por fechar em 1.7268 às 2:35 pm EST para um lucro total no comércio de 68,5 pips. Coincidentemente, o comércio também foi fechado no momento exato em que o histograma MACD entrou em um território positivo. Figura 4: Comércio de Minuto de Cinco Minutos, Fracasso no Comércio de Momo GBPUSD Como você pode ver, o comércio de momo de cinco minutos é uma estratégia extremamente poderosa para capturar movimentos de reversão baseados em momentum. No entanto, nem sempre funciona e é importante explorar um exemplo de onde ele falha e entender por que isso acontece. Estratégia de Negociação Swing Swing Simple O que é o Swing Trading O Swing Trading é uma estratégia que requer muita atenção para ambos os gráficos e fundamentais Fluxos de notícias. É popular entre aqueles que gostam de uma abordagem prática. Funciona através da negociação sobre movimentos recorrentes ou oscilações que ocorrem nos mercados cambiais. Swing trading não precisa usar um período de tempo específico, mesmo que algumas pessoas o definam como um sistema de negociação que mantém a posição por menos de uma semana. Os balanços ocorrem em todos os prazos, por isso é mais lógico defini-lo como um sistema que entra e sai do mercado em qualquer tipo de onda de preços. Negociação de swing de Momentum com cópia de Triple SMA Forexop Swing Trading Into the Trend A maioria das estratégias de swing funcionam na direção da tendência predominante. Com esta estratégia, o comerciante pretende entrar muito tempo em aumentar o impulso e entrar em curto impulso. Eles apontaram para o tempo suas entradas para coincidir com o ritmo natural do mercado, assim, comprando em calhas e vendendo em picos. Com um sistema de negociação baseado em impulso rigoroso. O comerciante swing só negociará na direção da tendência principal. Eles não manteriam uma posição curta contra uma tendência ascendente. Da mesma forma, eles não passarão muito tempo em uma tendência predominante à baixa. Muitos comerciantes de swing dizem que isso é mais lógico porque há menos chances de ter um lado errado quando uma tendência de curto prazo muda de direção. Swing Trading Against the Trend Muitos comparam swing trading contra a tendência de escolher centavos em uma rodovia ocupada. Porque envolve mover-se contra a maré do mercado, esta abordagem corre um risco maior de falha. O objetivo do estilo de negociação é trabalhar nos aumentos que ocorrem contra a tendência principal. Ou seja, em uma tendência de alta, o comerciante de swing entrará no mercado à medida que o preço cair através de uma correção de curto prazo. Em uma tendência de baixa, a estratégia entrará muito tempo nos aumentos de curto prazo. Por que usar este método quando parece propenso a falhar. A atração para aqueles que usam esta técnica é que os balanços corretivos contra a tendência principal podem ser mais poderosos e rápidos do que oscilação na tendência. Há também o bônus de potencialmente apanhar uma explosão explosiva que ocorre quando a tendência principal muda de curso. Nesses eventos, o preço pode mover pontos percentuais dentro de um curto espaço de tempo. Na realidade, muitos negociantes reversos faltam sobre esses movimentos porque fecham posições assim que há um lucro modesto. Momentum Swing Trading Com swing trading, o bom timing é essencial para a lucratividade. Com cada balanço, a quantidade de lucro capturada é relativamente pequena. Um comerciante geralmente irá atingir pelo menos 20 pips em cada balanço. Com menores montantes, o spread e os honorários absorverão uma alta porcentagem dos lucros. Isso faz do swing trading um sistema que depende do uso hábil de ferramentas de gráficos. Combinado com um ponto de vista fundamental de som. As regras de negociação para a negociação de balanço de impulso Vários indicadores técnicos são úteis para o comércio de swing. No entanto, o 8211 mais básico preferido por muitos 8211 são uma combinação de linhas médias móveis e níveis de resistência de suporte. Para usar este sistema, você precisará plotar três médias móveis no gráfico. Linha de tendência principal Linha de tendência rápida Linha de tendência lenta Uma vez que são usadas três médias móveis, os comerciantes às vezes chamam isso de sistema de SMA Triplo (média móvel tripla simples) ou um sistema de cruzamento simples. Alguns comerciantes usam outras médias, como o exponencial ou o ponderado. Na minha experiência, as médias móveis simples funcionarão tão bem quanto as mais complexas. Funciona da seguinte forma: insira o lado longo somente quando o preço estiver acima da linha de tendência principal. Geralmente, esta é a média móvel de 200 períodos. Isto indica um forte impulso ascendente. Digite o lado curto somente quando o preço cai abaixo da linha de tendência. Isso indica um forte impulso descendente. As entradas são sinalizadas por crossover da linha rápida e lenta. Com os movimentos momentum, o sistema opera na direção geral da tendência. Isso garante que, quando uma tendência está aumentando, a estratégia é longa e, ao cair, é curta. Uma estratégia de swing baseada em valor faz o contrário do acima. Ou seja, ele compra quando o preço está abaixo da linha de tendência e é vendido quando acima. A crença é que o preço reverterá para a média ao longo do tempo. Isso é quando acima da linha de tendência principal, deve ser sobrevalorizado e o preço deve cair. Por outro lado, quando o preço está abaixo da linha de tendência, o par de moedas está subvalorizado e deve voltar para a média. A Figura 1 mostra a estratégia de impulso em ação. Aqui, existem três linhas de média móvel apresentadas no gráfico. Linha de tendência do período de 200 média móvel simples (preto) linha rápida a média móvel de 8 períodos (laranja) linha lenta a média móvel de 25 períodos (verde) sinal de entrada lateral de compra: o preço deve estar acima da linha de tendência principal. Quando a linha rápida cruza para cima (ou perto) da linha lenta, o sinal de saída do lado da compra: a linha rápida cruza para baixo (ou perto) da alternativa de linha lenta, quando o comércio passa com um determinado alvo de lucro, por exemplo, 30 pips. Alguns comerciantes também esperam uma confirmação de que o fechamento do próximo bar realmente restabelece o crossover. Figura 1: sinais de compra - Acelerar a cópia de impulso ascendente forexop A Figura 2 abaixo mostra a mesma ação, em sentido inverso. Isso é uma tendência descendente. Vender sinal de entrada lateral: o preço deve estar abaixo da linha de tendência principal. Uma ordem de venda é colocada quando a linha rápida cai para baixo abaixo da linha lenta. Vender sinal de saída lateral: a linha rápida cruza para trás através da linha lenta. Alternativamente, o fechamento ocorre depois que a posição atinge um objetivo de lucro definido. Figura 2: Sinais de venda - Acelerando a cópia de impulso descendente forexop Não Forget SupportResistances Uma coisa a ter em mente ao usar estratégias de gráfico como esta é a ação de preço em si. Os indicadores mais complexos às vezes podem prejudicar os conceitos básicos de análise de movimentos de preços, níveis de suporte e resistência ou na análise de outros mercados relacionados. Usar suporte básico e linhas de resistência irão melhorar sua taxa de sucesso. Isso irá ajudá-lo a determinar onde os níveis de preços provavelmente se manterão e enfrentarão um impasse. Isso pode ser útil para decidir onde a colocação pára ou mesmo quando evitar todo o comércio. Lidar com sinais falsos Como com qualquer estratégia técnica, os comerciantes swing têm que aprender a lidar com sinais falsos. As médias móveis como outros indicadores de gráfico tendem a criar muito ruído e isso gerará pontos de entrada e saída falsos de tempos em tempos. Uma taxa de falha de cerca de 20 a 30 é a norma. Os falsos positivos ocorrem quando o sinal indica uma entrada, mas não produz um resultado lucrativo. Negativos negativos ocorrem quando o sinal não indica uma entrada que teria produzido um comércio lucrativo. A Figura 3 abaixo mostra alguns exemplos típicos de sinais falsos. A primeira área mostra um conjunto de sinais de compra falsa ruidosos. A linha rápida subiu através da linha lenta, mas o preço imediatamente reverte e puxa de volta para a tendência. Ao cair de volta, o preço sobe novamente e cria um segundo sinal falso. Ficar fora do comércio quando o preço está se movendo de perto para baixo (ou para cima), a linha de tendência é uma maneira de evitar isso. O segundo exemplo mostra dois sinais de venda potencialmente ambíguos. A linha rápida se move acima da lenta brevemente e depois cai para criar um sinal falso. O preço, no entanto, muda de direção e se move mais alto, atrás da linha de tendência. Mais uma vez, evitar entradas quando o preço é próximo da linha de tendência pode superar esses tipos de falhas iniciais. Figura 3: Sinais ambíguos - Compras falsas e vendas falsas. Copiar forexop Trend Reversals Enquanto alguns comerciantes swing usam sistemas puramente técnicos, os mais bem sucedidos são aqueles que usam uma sobreposição fundamental. Uma das habilidades que um comerciante de swing precisa aprender é quando e se o sentimento ou os fundamentos mudaram. As reversões da tendência normalmente não ocorrem sem um bom motivo. As principais tendências se transformam: quando os fundamentos econômicos que afetam as moedas mudaram (ou as das moedas relacionadas) Quando o preço ultrapassou o valor justo e entra em uma fase corretiva Além disso, não suponha que o mercado se torne imediatamente em uma nova parcela de dados econômicos . Às vezes, pode levar tempo para assimilar e para a tendência de reverter. Estas apresentam boas oportunidades. Os comerciantes de swing lucrativos usam os fundamentos econômicos como o backstop de sua estratégia e isso ajuda a antecipar comportamentos tendenciais. Por exemplo, uma fuga positiva é muito mais provável quando o banco central aumentou suas previsões de crescimento, ou quando sua política de taxa de juros é revisada para cima. Da mesma forma, uma ruptura de queda é mais provável depois de uma previsão económica decadente. Swing Trading versus Buy and Hold Se você digitalizou em torno da Internet, provavelmente você verá que houve estudos extensivos que compararam o desempenho de comerciantes swing com comerciantes de comprar e manter. Todos os respeitáveis ​​que eu vi mostraram que, durante o longo prazo, poucos comerciantes de swing (ou qualquer tipo de comerciantes internos) são capazes de superar um simples sistema de compra e retenção. No entanto, eles apontam para o fato de que uma pequena minoria de comerciantes é capaz de reduzir a tendência e obter lucro ao longo do ano, mesmo depois de adicionar taxas de negociação. Se estes são apenas outliers, wholl retorna a retornos abaixo da média ao longo do tempo não é conhecido. Comprar e manter os comerciantes afirmam que a maneira mais lucrativa de capitalizar qualquer tendência é simplesmente entrar cedo e manter sua posição até que a tendência diminua ou reverte. O menor volume comercial também evita montar custos comerciais. O risco para o comerciante swing é que, entrando e saindo do mercado, podem perder os grandes movimentos. O sistema que você escolher é uma questão de escolha. COMO O QUE VOCÊ LEIA Junte 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo.